Стохастик.

Изучение технического анализа дает множество преимуществ трейдеру.

Конечно, полной победы над рынком это не даст (ничто не даст), но увеличить шансы на успех и понимание того, куда движется цена, вполне возможно.

Стохастический осциллятор. Звучит устрашающе. Работает примерно как и RSI, но есть нюанс.

1

Вот так примерно выглядит на графике

2

Стохастик — показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Стохастик измеряется в процентах; значение выше 80% — сигнал на продажу, ниже 20% — на покупку.

Другими словами, стохастический осциллятор помогает выяснить, когда цена актива собирается изменить направление. Трейдеры используют его для нахождения точек входа в рынок и выхода с него.

Индикатор преобразует ось цен в проценты. Логично, что цена может колебаться только в пределах от 0% до 100%. Иными словами, стохастический осциллятор помещает цену в абсолютный коридор (уровни поддержки и сопротивления), за пределы которого цена физически не может выйти.

То есть, когда цена приближается к верхней границе этого коридора (то есть к это сигнал к тому, что актив перекуплен, цена завышена и скоро пойдет вниз. Когда цена достигает 99,9%, то дальнейший рост цены невозможен. Обычно, при пересечении отметки в 80% снизу вверх, можно ставить ордера на продажу.

И наоборот, чем цена ближе к нижней линии, тем вероятнее, что она развернется и начнет расти. Ниже поддержки цена опуститься не может, поэтому, когда цена пересекает отметку в 20% сверху вниз, можно открывать ордера на покупку.

Для вычисления стохастика необходимы три цены:

  • максимум
  • минимум
  • цена закрытия

Он сравнивает недавние цены закрытия актива с его диапазоном максимумов-минимумов за определенный период времени

Цена открытия не фигурирует в вычислении стохастики потому что она считается менее важно, ведь итог торгов более важен чем его начало.

Также, для вычисления стохастики необходимо определиться с периодом. Как и при вычислении скользящих средних, необходимо обозначить количество периодов, которые мы будем использовать для вычисления индикатора. Обычно используют период 14.

Стохастик бывает нескольких видов:

  • быстрый
  • медленный
  • полный

Из названий понятно, что первый более резвый и может давать слишком много ложных сигналов. Возможно, он подходит для серферов, катающихся на волнах, или шортистов.

Медленный — более спокойный. По-сути это скользящее среднее быстрого.

И полный — самый медленный, реагирует только на значительные отклонения. Какой использовать решает сам трейдер под поставленный задачи.

Резюме

Самым значительным сигналом стохастики является расхождение, которое возникает, когда цена показывает рост, а индикатор — падение, или наоборот.

В обратную сторону стохастический осциллятор тоже работает: если вы обнаружите расхождение внизу осциллятора, а потом за ним следует пересечение отметки 20 снизу, то это серьезный знак на покупку.

Стохастический осциллятор является весьма специфическим и достаточно сложным техническим индикатором, который отражает текущее положение цены относительно диапазона цен определенного периода. Он заключает цену в абсолютный коридор, за пределы которого цена не может выйти физически.

Данный индикатор дает возможность с легкостью и большой вероятностью предвещать снижение или рост цены актива.

Mpdblog.ru